Este jardín es una pequeña joya semiescondida en el corazón de Madrid. Fue un encargo de los Marqueses de la Romana a Javier de Winthuysen, pintor y diseñador de jardines en el siglo XVIII. Es el jardín del Palacio contiguo del que toma el nombre.
Aunque fue reformado a principios del siglo XX, aún conserva la estructura original que define todo el espacio. Cuenta con unos 800 metros cuadrados y trazado neoclásico, estructurado a partir de un parterre en crucero dibujado con setos bajos de boj.
La fuente de taza baja en mármol blanco sin pulir que ocupaba el centro ha sido desplazada y sustituida por otra alta de piedra lustrosa. El jardín ha mantenido el trazado y el solado original de los caminos realizado en ladrillo colocado a sardinel. Sobre todo destaca su estructura colgante, pues está levantado sobre un terraplén artificial salvando el desnivel de la Calle de Segovia, con la que limita. Es un lugar muy desconocido porque aparece encerrado por altas tapias y situado en la parte baja de la plaza de la Paja, abriéndose como mirador a la calle de Segovia. Constituye un sorprendente remanso de paz en el apretado y denso conjunto urbano del Madrid antiguo. En su interior podemos encontrar bancos en los que sentarnos a disfrutar de la paz del lugar.
El Palacio adyacente al jardín es una típica residencia nobiliaria que perteneció a los herederos de Álvaro de Benavides. Fue construida en el siglo XVII con la sobriedad que caracteriza las edificaciones castellanas. En el siglo XVII fue habitado por ilustres cortesanos como el Príncipe de Anglona y, en la actualidad, alberga un conocido restaurante madrileño de cocina creativa.
Decorado por el prestigioso Lluis Galliusi, Palacio de Anglona ha sido elegido como el Bar-Restaurante más emblemático del Madrid de los Austrias.
